[주식투자] 주식 백테스트 사이트 사용법 - 포트폴리오 비주얼라이저(portfoliovisualizer)

주식 투자에서 추려낸 후보 종목들의 성과를 백테스팅하면 포트폴리오 구성에 도움이 됩니다. 과거 이력을 바탕으로 미래를 예상하는데 도움을 줄 수 있습니다. 이를 최적화하여 계산할 수 있는 백테스트 사이트인 비주얼라이저(portfoliovisualizer) 소개와 사용법을 정리해보려고 합니다.

https://www.portfoliovisualizer.com/

---

비주얼라이저(portfoliovisualizer) 사용법

1. 비주얼라이저 열기 https://www.portfoliovisualizer.com/

2. [Analysis] 클릭

3. [Backtest Portfolio] 클릭

4. [Backtest P ortfolio] 클릭

비주얼라이저

 

5. [Customize Data] 클릭

[Customize Data] 클릭

6. [Settings] 클릭

7. Setting 값 입력

Setting 값 입력

Setting	설명
Time Period	백테스팅 연단위 설정(Year to Year) 백테스팅 월단위 설정(Month to Month)
Start Year	시작 연도
End Year	끝나는 연도
Include YTD	올해 현재까지의 성과를 포함할지 말지를 설정
Initial Amount ($)	처음 투입하는 투자금
Cashflows ($)	매년/분기/월 추가적립 또는 인출하는 금액 설정 - 매번 같은 금액 추가(Contribute fixed amount) - 매번 같은 금액 인출(Withdraw fixed amount) - 매번 같은 비율 인출(Withdraw fixed Percentage)
Inflation Adjusted	인플레이션 조정 설정
Contribution/Withdrawal Frequency	추가 적릭 또는 인출 주기 (매년/분기/월) - 매 년(Annually) - 매 분기(Quarterly) - 매 월(Monthly)
Rebalancing	포트폴리오의 비율을 재조정하는 리밸런싱 기간 설정 - 리밸런싱 안함(No Rebalacing) - 매 년(Annually) - 매 반년(Semi-annually) - 매 분기(Quarterly) - 매 월(Monthly)
Leverage Type	레버리지 포함 여부 - 일정 금액(Fixed Debt Amount) - 일정 비율(Fixed Leverage Ratio)
Reinvest Divideds	배당금 재투자
Display Income	배당, 적립금, 입금 등을 그래프로 표시
Style Analysis	인출 등을 그래프로 표시
Factor Regression	성과에 영향을 주는 팩터 모델 적용여

 

8. Asset 설정

9. Asset 비율 설정

10. [Analyze Portforios]클릭

 

11. 백테스트 결과 확인

포트폴리오 백테스트 요약본을 시작으로 다양한 자료를 볼 수 있습니다.

 

Performance Summmary

 

포트폴리오 성장률

포트폴리오 성장률

포트폴리오 배당금

포트폴리오 배당금

포트폴리오 하락률

포트폴리오 하락률

2024.08.17 - [경제] - [주식 투자] 배당주 투자 도움되는 사이트 총 정리 (디비던드, 시킹알파)

[주식 투자] 배당주 투자 도움되는 사이트 총 정리 (디비던드, 시킹알파)

2024.08.05 - [경제] - [경제적 자유를 위해] 또다른 장기 프로젝트 - ISA 배당 투자, 미국 배당주 직접 투자

[경제적 자유를 위해] 또다른 장기 프로젝트 - ISA 배당 투자, 미국 배당주 직접 투자